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特邀加拿大蒙特利尔银行高级研究员吴平来我院作学术报告

文章来源:管理工程学院发布时间:2018-09-10浏览次数:378

报告题目: A Simple Efficient Approximation to Price Basket Stock Options withVolatility Smile

报告时间:2018910日(周一)下午2:00

报告地点:逸夫楼S427

报告人:吴  教授

主持人:张慧明 教授

欢迎广大师生参加!

 

简介:

   吴平,PHD,加拿大蒙特利尔银行市场模型风险部主任,高级研究员,York University兼职教授。吴平教授毕业于McMaster University金融数学专业,目前在银行从事巴塞尔协议中的Fundamental Review of Trading Book (FRTB) 的研发工作。曾任该行模型风险部高级经理,高级研究员,领导的研究团队主要负责该行资本市场金融衍生产品的风险评估和风险控制。吴平教授长期以来一直与国际金融数学权威Robert J. Elliott教授合作,在研究对数正态分布的加权和的近似分布 ,和将这一研究成果应用到金融衍生品的定价领域,共同发表了多篇高水准研究论文。

 

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